尊敬的基金份额持有人：
 

上海从容投资管理有限公司（以下简称“我方”）作为从容医疗五期私募证券投资基金（SLH250）（以下简称“本产品”）的管理人，基于《私募证券投资基金运作指引》的相关整改要求，经与托管人协商一致后，拟对本产品基金合同进行变更，特将相关事宜通知如下：
 

一、 产品合同条款具体修改内容

（一） “投资限制”增加最后一条表述：

自2024年8月1日（含）起，本基金投资应当遵循以下限制。

（1）向全部交易对手方缴纳的场外期权交易保证金和权利金合计不得超过基金净资产的25%；

（2）参与挂钩股票、股票指数收益互换的，向交易对手方缴纳的保证金比例不低于该收益互换合约名义本金的50%；

（3）参与带敲入和敲出结构的场外期权或者收益凭证（如雪球结构衍生品）的合约名义本金不得超过基金净资产的25%；

（4）新增场外期权合约以及存续合约展期的，除仅开展商品类场外期权交易外，基金净资产不低于5000万元；新增收益互换合约以及存续合约展期的，基金净资产不低于1000万元；

基金管理人承诺确保本基金在实际投资运作中符合本条投资限制的约定，并负责主动协调交易对手方按时向基金托管人提供准确、完整的估值信息。基金管理人需确保交易文件和估值信息的真实性、准确性、完整性和及时性。前述交易文件和估值信息需覆盖以上投资限制所需的各种类型标识和金额数据（包括但不限于交易对手、合约权利金或保证金、合约名义本金、合约交易结构、合约挂钩标的等信息）。

 

（二） “越权交易”章节增加：

投资比例和投资限制涉及场外期权和收益互换等场外衍生品、收益凭证等监控的，基金托管人的越权交易监督依赖于交易对手方提供的交易信息和行情信息，包括但不限于交易对手、合约权利金或保证金、合约名义本金、合约交易结构、合约挂钩标的等信息；由于场外衍生品和收益凭证等场外衍生品属于非标准化资产，前述交易信息和行情信息可能由于交易对手方的标准不统一，其信息口径或含义可能存在较大差异，进而影响监控结果；基金管理人应按照监管及基金业协会的要求确保相关资产交易数据的真实性、准确性、完整性和及时性，基金托管人不具体审核交易信息和行情信息，不对交易数据的真实性、准确性、完整性和及时性负责；由于前述交易数据可能不真实、不准确、不完整、不及时，或者因前述数据口径不明确等原因导致基金托管人无法监控、未能监控或监控不准确的，基金托管人不承担任何责任。

 

（三） “基金财产的估值和会计核算”中关于场外衍生品交易估值的修改为：

若本基金参与场外衍生品交易的，基金管理人应当在本基金下一估值日前将场外衍生品交易情况、交易文件等提供给基金托管人。基金管理人签订场外衍生品交易文件时，应当明确授权由交易对手方、相关交易的清算机构在本基金下一估值日前直接向基金托管人提供场外衍生品交易文件并持续提供估值信息。基金管理人应确保在本基金每个开放日对应的估值日内，交易对手方向基金托管人提供最新的估值信息。基金管理人应确保上述估值数据的真实、完整和有效，如内容不完整、不准确、不及时或不真实，由此造成的损失由基金管理人承担相应责任。

 

二、变更流程

上述变更内容自【2024】年【07】月【19】日起生效，我方将于【2024】年【07】月【18】日设置临时开放日，如基金份额持有人对本次变更持有异议，请于上述临时开放日进行赎回，如基金份额持有人未在上述临时开放日赎回持有的基金份额，视为份额持有人同意本次变更。

 

特别提示：

如《私募证券投资基金运作指引》相关后续监管要求发生变化，经管理人与托管人协商一致后，可修改基金合同，并由管理人按照基金合同的约定向基金份额持有人披露基金合同变更的具体内容。

 

特此告知。

 

管理人：上海从容投资管理有限公司

 

2024年7月11日